Ürün Özellikleri

Açıklama

"An ideal introduction for those starting out as practitioners of mathematical finance, this book provides a clear understanding of the intuition behind derivatives pricing, how models are implemented, and how they are used and adapted in practice. Strengths and weaknesses of different models, e.g. Black-Scholes, stochastic volatility, jump-diffusion and variance gamma, are examined. Both the theory and the implementation of the industry-standard LIBOR market model are considered in detail. Each pricing problem is approached using multiple techniques including the well-known PDE and martingale approaches.
Covers both martingale and PDE approaches to the subject and discusses multiple approaches to each problem
Spends a lot of time on the underlying ideas and intuition behind the models; includes computer projects
Covers alternative models such as stochastic volatility, jump diffusion and variance gamma as well as the conventional Black�Scholes"

473 sayfa. 16x24 cm.

Mağaza Yorumları

M.A. Kargo hızlı geldi, güzel kargolanmıştı. Kitap da, ilanda belirtildiği gibi ?Yeni gibi" idi, hatta hiç kullanılmamış idi. İlgi ve yardımlarınızdan dolayı, çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla.

25.12.2025

E.C. HIZLI - GÜVENİLİR - SORUNSUZ

09.09.2025

y.i. satıcı stokta olmadığı için iptal ediyor tabi yersen fiyatı arttı tabiki demi bakanlığa şikayette bulunucam zaten ilk alışverişimdi son oldu bu

25.04.2025

E.C. sorunsuz bir alış veriş oldu. Tavsiye ederim A+++

17.12.2024

A.G. 1 Hafta önce sipariş verdim kitabı. İki kere mesaj yazdım, siparişin akıbeti için teslimat sürecinin bir türlü başlatmadıkları için. Destek ekibi de ''acil'' diye iletişime geçti, ona da yanıt vermedi. Asla kendilerine ulaşamadık. Çok büyük saygısızlık, insanın hem kendi yaptığı işe hem de karşısındaki kişiye. Kesinlikle önermiyorum. Rezillik.

13.12.2024