Opsiyon Fiyatlama Modelleri - Matlab Uygulamalı
336,60 TL
Bu kitap, finans literatüründe artık bir standart ve benchmark model olan Black-Scholes-Merton modeli dışında kalan ve temel amacı leDevamını oku
Tek kitap kargo ücreti: 139.00 TL (KDV dahil)
2 ve daha fazla kitap: 159,00 TL (KDV dahil)
Satıcı aracılığıyla gönderilir
Güvenli işlem
Ürün Özellikleri
Açıklama
Bu kitap, finans literatüründe artık bir standart ve benchmark model olan Black-Scholes-Merton modeli dışında kalan ve temel amacı leptokurtik dağılımlar, varlık fiyatlarındaki sıçramalar ve değişen varyans gibi özellikleri konu alan farklı opsiyon fiyatlama modellerini incelemektedir. Ele alınan modeller sıçramalı opsiyon modelleri, Fourier dönüşümleri, Lewis modeli, varyans gamma modeli ve sıçramalı difüzyon, stokastik volatilite ve sıçrama parametresinin de stokastik olduğu daha karmaşık bir modelden oluşmaktadır. Kuşkusuz stokastik volatiliteye ve stokastik volatilitenin diğer durum değişkenleri ile kombinasyonlarını içeren ve kitapta yer verilmeyen çok sayıda model bulunmaktadır.
220 sayfa. 16x24 cm.
Mağaza Yorumları
Nohut Kitabevi: İyi okumalar dileriz. Esenlikler.
Nohut Kitabevi: İyi okumalar dileriz. Esenlikler.
Nohut Kitabevi: Durumu izah etmek iletişim kuramamak oluyor. İletişimi "güçlü" olanlar da attıkları mesajları daha sonra siliyor. Kitaplardan ve kitapçılardan uzak tutulması gereken bir alıcı.
Nohut Kitabevi: İyi dinlemeler. Esenlikler.
Nohut Kitabevi: İyi okumalar dileriz. Esenlikler.